Strategie-Research
Logimetriq untersucht systematische Kapitalmarktansätze anhand historischer Daten, klarer Regeln und transparenter Auswertungen. Im Fokus stehen keine Prognosen, sondern robuste Muster, Modellgrenzen und die Frage, unter welchen Marktbedingungen bestimmte Ansätze funktioniert haben - und wann nicht.
Macro
Macro-Modelle ordnen das Marktumfeld anhand makroökonomischer und marktbezogener Daten ein. Im Fokus stehen Regime, Risikokontext, Modellstabilität und die Frage, wie sich unterschiedliche Rahmenbedingungen historisch auf systematische Ansätze ausgewirkt haben.
Momentum
Momentum-Modelle analysieren relative Stärke über verschiedene Märkte oder Segmente hinweg. Der Fokus liegt auf Ranking-Logik, Rebalancing, Trendstabilität, Drawdowns und der Frage, wie robust ein Ansatz über unterschiedliche Marktphasen bleibt.
Trend Following
Trendfolge-Ansätze untersuchen, ob Märkte über definierte Zeiträume stabile Auf- oder Abwärtstrends ausbilden. Im Mittelpunkt stehen Regelwerke zur Trendbestimmung, Risikoreduktion in Stressphasen und die praktische Wirkung einfacher, nachvollziehbarer Filter.
Mean Reversion
Mean-Reversion-Modelle betrachten kurzfristige Übertreibungen und Rückkehrbewegungen. Die Analyse konzentriert sich auf statistische Voraussetzungen, Trefferquoten, Verlustphasen, Positionsrisiko und die Grenzen solcher Ansätze in starken Trends.