Logimetriq Market Desk
Systematische Kapitalmarktanalyse, Backtesting und Regime-Einordnung auf Basis datengetriebener Research-Modelle. Logimetriq verbindet robuste historische Auswertung, Modellvalidierung, Risikobetrachtung und Portfolio-Methodik in einer klaren Research-Struktur.
Neueste Research-Beiträge
Aktuelle Artikel aus Backtests, Marktindikatoren, Portfolio-Konstruktion, Strategieanalysen und kurzfristigen Marktmodellen.
Sahm Rule und Initial Claims: Arbeitsmarktstress als Macro-Signal
Arbeitsmarktdaten reagieren später als manche Frühindikatoren, können aber wichtige Bestätigung für echte Stressregime liefern.
Artikel lesenResearch-Snapshot
Die Logimetriq Macro Engine ordnet das Umfeld als konstruktiven Kontext ein. Das Risikobudget liegt bei 100 %. Der Makro-Impuls verbessert sich.
Multi-Strategy Backtest
Kompakte Vorschau auf einen historischen Research-Backtest mit mehreren systematischen Bausteinen.
315,1 %
16,51 %
-12,60 %
1,54
Historischer Backtest im Research-Kontext. Hypothetische Simulation. Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Öffentliche Research-Welle
Kuratierte Einstiege in die wichtigsten Logimetriq-Themen: Portfolio-Konstruktion, Marktindikatoren, Strategieanalysen, kurzfristige Marktmodelle und Methodik.
Multi-Strategy Backtest
Der Research Case kombiniert mehrere systematische Ansätze mit Portfolio-Methodik, Attribution und Drawdown-Analyse.
Macro & Marktkompass
Robuste Macro-Modelle basieren nicht auf Nachrichtenwetten, sondern auf öffentlichen Regime- und Stressindikatoren.
Strategieanalysen
Mean Reversion ist mehr als RSI und Bollinger Bands. Entscheidend sind Liquidität, Kosten, Regime und Portfolio-Kontext.
Kurzfristige Marktmodelle
Kurzfristige Effekte müssen Kosten, Slippage, Session-Struktur und Marktmikrostruktur in historischen Tests überstehen.
Backtesting & Methodik
Logimetriq bewertet Strategien nicht nur nach CAGR, sondern nach Robustheit, Drawdown, Monte Carlo und Live-Validierbarkeit.
Was die Macro Engine beobachtet
Die Macro Engine bündelt mehrere öffentliche Makro- und Marktdaten zu einem Risikokontext. Die einzelnen Datenblöcke werden nicht als isolierte Signale dargestellt, sondern fließen in eine strukturierte Gesamtbewertung ein.
Finanzierungsbedingungen
Einordnung von Kredit- und Liquiditätsumfeld als Teil des Risikokontexts.
Arbeitsmarkt & Wachstum
Makro-Daten helfen, robuste und fragile Marktphasen besser zu unterscheiden.
Inflation & Geldpolitik
Inflation und Zinsumfeld können den Spielraum für Risikoassets prägen.
Zinsstruktur
Die Zinskurve liefert Kontext zu Finanzierungsbedingungen und Konjunkturerwartungen.
Marktstress & Volatilität
Stress- und Volatilitätsdaten zeigen, ob Risiko im Markt breiter sichtbar wird.
Marktbreite / Risikoappetit
Marktbreite hilft einzuordnen, ob Bewegungen breit getragen oder schmal bestätigt sind.