Logimetriq Market Desk
Quantitative Marktanalyse, Strategie-Research und Regime-Einordnung für systematische Investoren. Logimetriq verbindet Backtests, Risikobetrachtung, Marktregime und Portfolio-Konstruktion in einer klaren Research-Struktur.
Neueste Research-Beiträge
Aktuelle Artikel aus Methodik, Macro, Mean Reversion und Short-Term Research.
Short-Term Mean Reversion und Liquiditätsbereitstellung
Kurzfristige Mean Reversion ist am plausibelsten, wenn sie als Vergütung für Liquiditätsbereitstellung verstanden wird - nicht als simple Indikatorregel.
Artikel lesenMarket Regime Snapshot
Manueller Research-Snapshot während der Aufbauphase. Automatisierte Datenanbindung geplant.
Kompakte Indikatoren
- ZinskurveBeobachten
- NFCI / ANFCINormal
- Initial ClaimsNormal
- VIX-TermstrukturNormal
Multi Strategy Portfolio
Kompakte Vorschau auf den historischen Backtest des Logimetriq Multi Strategy Portfolio.
315,1 %
16,51 %
-12,60 %
1,54
Historischer Backtest. Hypothetische Simulation. Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Öffentliche Research-Welle
Kuratierte Einstiege in die wichtigsten Logimetriq-Themen: Portfolio, Macro, Mean Reversion, Short-Term Trading und Methodik.
Multi Strategy Portfolio
Das Flagship-Research-Modell von Logimetriq kombiniert mehrere systematische Renditequellen mit Exposure- und Risikosteuerung.
Macro & Marktregime
Robuste Macro-Modelle basieren nicht auf Nachrichtenwetten, sondern auf öffentlichen Regime- und Stressindikatoren.
Mean Reversion
Mean Reversion ist mehr als RSI und Bollinger Bands. Entscheidend sind Liquidität, Kosten, Regime und Portfolio-Kontext.
Short-Term Trading
Kurzfristige Strategien müssen Kosten, Slippage, Session-Effekte und Marktmikrostruktur überstehen.
Backtesting & Methodik
Logimetriq bewertet Strategien nicht nur nach CAGR, sondern nach Robustheit, Drawdown, Monte Carlo und Live-Validierbarkeit.
Vorbereitete Regime- und Stressindikatoren
Die Watchlist ist als Struktur für spätere Datenquellen vorbereitet und wird in der Aufbauphase manuell gepflegt.
| Indikator | Status | Interpretation | Update-Frequenz |
|---|---|---|---|
| Zinskurve | Beobachten | Relevanter Frühindikator für Finanzierungsbedingungen. | Wöchentlich |
| Sahm Rule | Neutral | Arbeitsmarktstress aktuell als Monitoring-Komponente. | Monatlich |
| Initial Claims | Normal | Arbeitsmarktimpuls ohne akute Stress-Markierung. | Wöchentlich |
| NFCI / ANFCI | Normal | Financial Conditions als Regime-Filter vorgesehen. | Wöchentlich |
| Inflationstrend | Beobachten | Makro-Risiko abhängig von Trend und Markterwartung. | Monatlich |
| VIX-Termstruktur | Normal | Volatilitätsregime ohne akute Stressstruktur. | Täglich |
| Kreditstress-Proxy | Normal | Proxy-Struktur für spätere Spread- und Stressdaten. | Wöchentlich |
| Marktbreite | Gemischt | Momentum-Breite als Bestätigungsschicht. | Täglich |