Strukturierte Research-Bibliothek
Logimetriq organisiert Research nicht als klassischen Blog, sondern als thematische Bibliothek für Backtests, Marktindikatoren, Portfolio-Konstruktion, Strategieanalysen, ETF & Momentum, kurzfristige Marktmodelle und Methodik.
Portfolio-Konstruktion
Multi-Strategy-Portfolios, Exposure-Steuerung, Robustheit, Attribution und Drawdown-Analyse.
Research-SerieMarktindikatoren
Öffentliche Makrodaten, Finanzkonditionen, Rezessionsrisiko, Inflation, Zinsstruktur und Volatilitätsregime.
Research-SerieStrategieanalysen
Liquiditätsbereitstellung, kurzfristige Reversal-Effekte, RSI, Z-Score, Bollinger, Overnight-, Intraday- und Gap-Fill-Ansätze.
Research-SerieKurzfristige Marktmodelle
Intraday Momentum, Session-Effekte, Open-/Close-Dynamiken, Marktmikrostruktur und Kostenresistenz im Research-Kontext.
Research-SerieBacktesting & Methodik
Bias-Kontrolle, Slippage, Kosten, Monte Carlo, Block Bootstrap, Regime-Analyse und Live-Validierung.
Neueste Research-Beiträge
Aktuelle Beiträge aus Backtests, Marktindikatoren, Portfolio-Konstruktion, Strategieanalysen, ETF & Momentum, kurzfristigen Marktmodellen und Methodik.
Lässt sich mit einfachen Futures-Breakout-Systemen Geld verdienen?
Research-Serie: Futures-Breakouts im Test – Teil 1 von 4 Die vier Teile der Untersuchung Die Serie folgt dem tatsächlichen Research-Prozess: Teil Inhalt Teil 1…
Artikel lesenSahm Rule und Initial Claims: Arbeitsmarktstress als Macro-Signal
Arbeitsmarktdaten reagieren später als manche Frühindikatoren, können aber wichtige Bestätigung für echte Stressregime liefern.
Artikel lesenInstitutionelle Mean Reversion: Robustheit, Alpha Decay und Portfolio-Rolle
Eine vertiefende Analyse, warum Mean Reversion institutionell nur mit Kostenkontrolle, Liquiditätsverständnis und Regime-Filterung tragfähig ist.
Artikel lesenZ-Score und Bollinger Reversion: Das Regime-Shift-Problem
Statistische Reversionsmodelle wirken sauber, scheitern aber häufig an Fat Tails, Trends und abrupten Regimewechseln.
Artikel lesenKonstruktives Marktumfeld – aber kein Freifahrtschein
Das aktuelle Marktumfeld wirkt freundlicher, ohne dass die großen Risikotreiber verschwunden sind. Ein konstruktiver Snapshot mit Restspannung Der aktuelle Makro-Snapshot der Logimetriq Macro Engine…
Artikel lesenDas Timeframe-Problem: 15m, 30m, 1H oder 4H?
Kürzere Zeitebenen liefern oft stärkere Rohsignale, aber auch mehr Kosten, Slippage und Ausführungsrisiken. Die robuste Mitte liegt häufig nicht dort, wo der Backtest am…
Artikel lesenGeplante Research-Karten
Die folgenden Themen bilden die erste öffentliche Content-Welle und werden bewusst ohne operative Strategieparameter dargestellt.
Portfolio-Konstruktion
Research-Fokus: Multi-Strategy-Portfolios, Exposure-Steuerung, Robustheit und Drawdown-Analyse.
- Was ist ein quantitatives Multi-Strategy-Portfolio?
- Backtest-Kennzahlen richtig lesen
- Drawdowns, Monte Carlo und Erwartungsspannen
- Exposure-Steuerung als Research-Baustein
Marktindikatoren
Research-Fokus: Makroindikatoren, Rezessionssignale, Arbeitsmarktstress und Financial Conditions.
- Robuste Macro-Strategien auf Basis öffentlicher Daten
- Zinskurvenmodelle und Rezessionsrisiko
- Sahm Rule, Initial Claims und Arbeitsmarktstress
- NFCI, Kreditstress und Financial Conditions
Strategieanalysen
Research-Fokus: Mean Reversion, Regime-Wechsel, Liquiditätsbereitstellung und Portfolio-Kontext.
- Warum einfache RSI-Strategien nicht ausreichen
- Short-Term Mean Reversion und Liquiditätsbereitstellung
- Z-Score und Bollinger Reversion: das Regime-Shift-Problem
- Mean Reversion im Portfolio-Kontext
Kurzfristige Marktmodelle
Research-Fokus: kurzfristige Effekte, Momentum-Muster, Return-Zeitfenster und Timeframe-Risiken.
- Warum viele kurzfristige Indikatorstrategien scheitern
- Intraday Momentum als dokumentierter Effekt
- Overnight vs. Intraday Returns
- Das Timeframe-Problem: 15m, 1H, 4H
Backtesting & Methodik
Research-Fokus: Bias-Kontrolle, Kostenannahmen, Simulationen, Forward Tests und Live Validation.
- Survivorship Bias und Lookahead Bias
- Slippage, Kosten und Liquidität
- Monte Carlo und Block Bootstrap
- Forward Test und Live Validation