Logimetriq Multi Strategy Portfolio
Ein systematisches Multi-Strategy-Research-Modell mit diversifizierten Renditequellen, Exposure-Steuerung und explizitem Risikofokus.
Kein Einzelsignal-System
Das Logimetriq Multi Strategy Portfolio ist als Research-Modell für Portfolio-Konstruktion konzipiert. Die Performance soll nicht aus einer einzelnen Marktidee entstehen, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer Strategiebausteine: Event-Komponenten, Macro-/Regime-Logik, Mean-Reversion-Bausteine, ein Momentum-Layer und eine übergeordnete Portfolio- und Exposure-Steuerung.
Die öffentliche Darstellung bleibt bewusst auf Architektur, Kennzahlen und Risikokontext begrenzt. Konkrete Signalregeln, Parameter, Entry-/Exit-Logik und Trade-Logs werden nicht veröffentlicht.
Performance Snapshot
Auszug aus dem historischen Backtest des Multi Strategy Portfolio Whitepapers.
02.01.2017 bis 27.04.2026
100.000 EUR
415.130 EUR
315,13 %
16,51 %
-12,60 %
7,47 %
1,54
1,21 / 1,31
Equity Curve, Drawdown und Renditeprofil
Alle Charts in diesem Abschnitt basieren auf den bereitgestellten Backtest-Rohdaten. Sie zeigen eine hypothetische historische Simulation und keine Live-Performance.
Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Historischer Drawdown
Max Drawdown: -12,60 % am 17.11.2022. Historischer Drawdown ist keine harte Risikogrenze.
Jahresrenditen
Kalenderjahresrenditen aus der Equity Curve berechnet. 2026 ist als YTD bis 27.04.2026 markiert.
Aggregierte Attribution und Monatsprofil
Die Attribution zeigt nur aggregierte geschlossene Event-Trades nach Strategie-Code. Einzelsignale, Trade-Logs und operative Handelslogik bleiben nicht öffentlich.
Strategie-Attribution
Aggregiert nach strategy_code. Keine Trade-Details, keine Entry-/Exit-Regeln, keine Signallogik.
Monatsrenditen
Kompakter Überblick über Monatsrenditen aus der Equity Curve. 2026 umfasst nur den verfügbaren Zeitraum.
Strategiearchitektur auf hoher Ebene
Die Bausteine werden nur konzeptionell beschrieben. Operative Handelslogik bleibt nicht öffentlich.
Event-/Trend-Komponenten
Systematische Bausteine, die auf trend- oder ereignisgetriebene Marktphasen reagieren.
Macro-/Regime-Komponente
Öffentliche Regime- und Stressindikatoren als Kontext für Risikoappetit und Portfolio-Exposure.
Mean-Reversion-Bausteine
Reversal-Ansätze, die Liquidität, Kosten, Fat Tails und Regimewechsel berücksichtigen müssen.
Momentum-Rebalancing-Layer
Eine zusätzliche Portfolio-Schicht für relative Stärke, Rebalancing und Allokationsdisziplin.
Risiko & Robustheit
Der historische Max Drawdown ist keine harte Risikogrenze. Monte Carlo und Block Bootstrap dienen dazu, realistischere Erwartungsspannen sichtbar zu machen. Stresspfade können deutlich schlechter ausfallen als der historische Verlauf.
Drawdown-Management
Drawdown-Management ist zentraler Bestandteil der Research-Logik. Dazu gehören Kapazitätsgrenzen, Exposure-Steuerung, Portfolio-Diversifikation und die Frage, ob Ergebnisse auch unter veränderten Marktregimen plausibel bleiben.
Monte Carlo Robustheitscheck
Simulation auf Basis historischer Tagesrenditen mit Daily Bootstrap und 60-Tage-Block-Bootstrap. Keine Prognose, keine Garantie und keine Anlageberatung.
Aktuelle Portfolio-Research-Beiträge
Veröffentlichte Beiträge zu Multi-Strategy-Research, Attribution, Drawdown und Portfolio-Konstruktion.