Strukturierte Research-Bibliothek
Logimetriq organisiert Research nicht als klassischen Blog, sondern als thematische Bibliothek für Portfolio-Konstruktion, Macro, Mean Reversion, Short-Term Trading und Backtesting-Methodik.
Portfolio Research
Multi-Strategy-Portfolios, Exposure-Steuerung, Robustheit, Attribution und Drawdown-Analyse.
Research-SerieMacro & Regime Models
Öffentliche Makrodaten, Finanzkonditionen, Rezessionsrisiko, Inflation, Zinsstruktur und Volatilitätsregime.
Research-SerieMean Reversion Research
Liquiditätsbereitstellung, kurzfristige Reversal-Effekte, RSI, Z-Score, Bollinger, Overnight-, Intraday- und Gap-Fill-Ansätze.
Research-SerieShort-Term Trading Research
Intraday Momentum, Session-Effekte, Open-/Close-Dynamiken, Marktmikrostruktur und Kostenresistenz.
Research-SerieBacktesting & Methodik
Bias-Kontrolle, Slippage, Kosten, Monte Carlo, Block Bootstrap, Regime-Analyse und Live-Validierung.
Neueste Research-Beiträge
Aktuelle Beiträge aus Portfolio Research, Macro, Mean Reversion, Short-Term Trading, Methodik, Market Notes und Research.
Short-Term Mean Reversion und Liquiditätsbereitstellung
Kurzfristige Mean Reversion ist am plausibelsten, wenn sie als Vergütung für Liquiditätsbereitstellung verstanden wird - nicht als simple Indikatorregel.
Artikel lesenZinskurve und Rezessionsrisiko: Was Yield-Curve-Modelle leisten können – und was nicht
Die Zinskurve gehört zu den bekanntesten Rezessionsindikatoren. Für Portfolios ist sie wertvoll - aber kein präziser kurzfristiger Markt-Timer.
Artikel lesenVom Backtest zur Live-Validierung: Warum der echte Test erst nach dem Modell beginnt
Ein guter Backtest ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, ob ein Modell auch unter realen Kosten, Slippage, Ausführung und Marktveränderungen tragfähig bleibt.
Artikel lesenDrawdowns und Monte Carlo: Warum Erwartungsmanagement wichtiger ist als der beste Backtest
Historische Drawdowns sind keine harte Risikogrenze. Warum robuste Strategieanalyse Stresspfade, Monte Carlo und unangenehme Szenarien berücksichtigen muss.
Artikel lesenMulti-Strategy-Portfolios: Warum Diversifikation auf Strategieebene zählt
Warum robuste Portfolios nicht nur über Märkte, sondern auch über unterschiedliche Strategiequellen diversifizieren sollten.
Artikel lesenBacktests richtig interpretieren: CAGR, Drawdown und Sharpe
Warum starke Backtest-Kennzahlen nur der Anfang sind - und weshalb Drawdown, Robustheit, Kosten und Live-Validierung entscheidend bleiben.
Artikel lesenGeplante Research-Karten
Die folgenden Themen bilden die erste öffentliche Content-Welle und werden bewusst ohne operative Strategieparameter dargestellt.
Portfolio Research
Status: öffentlicher Hub befüllt
- Was ist ein quantitatives Multi-Strategy-Portfolio?
- Backtest-Kennzahlen richtig lesen
- Drawdowns, Monte Carlo und Erwartungsspannen
- Exposure-Steuerung als Research-Baustein
Macro & Regime Models
Status: öffentlicher Hub befüllt
- Robuste Macro-Strategien auf Basis öffentlicher Daten
- Zinskurvenmodelle und Rezessionsrisiko
- Sahm Rule, Initial Claims und Arbeitsmarktstress
- NFCI, Kreditstress und Financial Conditions
Mean Reversion Research
Status: öffentlicher Hub befüllt
- Warum einfache RSI-Strategien nicht ausreichen
- Short-Term Mean Reversion und Liquiditätsbereitstellung
- Z-Score und Bollinger Reversion: das Regime-Shift-Problem
- Mean Reversion im Portfolio-Kontext
Short-Term Trading Research
Status: öffentlicher Hub befüllt
- Warum viele kurzfristige Indikatorstrategien scheitern
- Intraday Momentum als dokumentierter Effekt
- Overnight vs. Intraday Returns
- Das Timeframe-Problem: 15m, 1H, 4H
Backtesting & Methodik
Status: öffentlicher Hub befüllt
- Survivorship Bias und Lookahead Bias
- Slippage, Kosten und Liquidität
- Monte Carlo und Block Bootstrap
- Forward Test und Live Validation